PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

PSFO и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и QFLR

2026 (YTD)20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%9.25%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий PSFO и QFLR

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.91

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.62

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.17

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

13.59

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.91

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.11

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSFO и QFLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и QFLR

Ни PSFO, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и QFLR

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-13.97%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.61%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-4.77%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.61%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и QFLR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.97%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.49%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.32%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

12.89%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

12.89%

-2.72%