Сравнение PSFM с NVDO
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
PSFM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFM и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 9.44% | 3.48% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PSFM and NVDO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PSFM
NVDO
Сравнение PSFM c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFM | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.39 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PSFM и NVDO
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -16.25% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.97% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 31.91% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 31.91% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 31.91% | -21.40% |
Сравнение комиссий PSFM и NVDO
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и NVDO
PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFM and NVDO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for PSFM.
They also come from different issuers: Pacer and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор