PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

PSFM и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с AIOOPSFM с XBAPPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий PSFM и NAPR

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.54

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.04

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

14.98

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.96

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSFM и NAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и NAPR

Ни PSFM, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и NAPR

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-16.53%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-7.53%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.34%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.03%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и NAPR

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.95%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.35%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

9.68%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

11.30%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

10.71%

-0.06%