PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFIX с OOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFIX с OOSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSFIX returned 4.46%/yr vs 3.63%/yr for OOSAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFIX charges 0.69%/yr vs 1.04%/yr for OOSAX.

Доходность

Сравнение доходности PSFIX и OOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PSFIX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.63% соответственно.

PSFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.95%
3 года*
7.37%
5 лет*
5.26%
10 лет*
4.46%

OOSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.47%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.91%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFIX и OOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		1.56%5.11%7.59%10.67%-0.21%4.51%0.94%8.29%-0.95%3.11%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-0.83%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%

Correlation

The correlation between PSFIX and OOSAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.58

The correlation between PSFIX and OOSAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund

Invesco Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PSFIX:
PSFIX с XPTFXPSFIX с MERFXPSFIX с EIFAXPSFIX с CFRIXPSFIX с DFRTXPSFIX с PHRAXPSFIX с CAPIX
Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARX

Доходность на риск

PSFIX vs. OOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFIX
Ранг доходности на риск PSFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFIX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFIXOOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.55

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
1.13

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

0.51

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

1.13

+17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFIX vs. OOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа OOSAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFIX и OOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFIXOOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.55

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

1.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.30

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PSFIX и OOSAX

Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки OOSAX в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и OOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFIXOOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-32.12%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-3.23%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-3.23%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.78%

-6.52%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-23.53%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.15%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.37%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFIX и OOSAX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) составляет 0.52%, в то время как у Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что PSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFIXOOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.86%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

2.07%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.99%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

3.61%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.13%

+0.03%

Сравнение комиссий PSFIX и OOSAX

PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFIX и OOSAX

Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности OOSAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		5.18%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		6.63%7.22%7.77%7.48%4.85%2.84%3.98%5.29%5.07%4.03%3.95%4.40%

Часто задаваемые вопросы

PSFIX and OOSAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OOSAX has higher volatility (0.86%) compared to PSFIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs OOSAX's -32.12%.

PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFIX и OOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор