Сравнение PSFF с NVDO
PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PSFF и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
PSFF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFF и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 5.88% | 3.22% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PSFF and NVDO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PSFF
NVDO
Сравнение PSFF c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PSFF и NVDO
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFF | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -16.25% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.68% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.99% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFF | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 31.93% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 31.93% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 31.93% | -22.83% |
Сравнение комиссий PSFF и NVDO
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и NVDO
PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PSFF and NVDO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for PSFF.
They also come from different issuers: Pacer and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PSFF и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор