Сравнение PSFD с JULB
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
PSFD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFD и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 7.25% | 3.06% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between PSFD and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. JULB — Ранг доходности на риск
PSFD
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSFD c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFD | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFD и JULB
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -5.24% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.23% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.78% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 6.69% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 6.69% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 6.69% | +3.68% |
Сравнение комиссий PSFD и JULB
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и JULB
Ни PSFD, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PSFD and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.
PSFD and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор