PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с PIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с PIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and PIEQ (Principal International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal. PSET is passively managed, while PIEQ is actively managed. Over the past year, PSET returned 8.25% vs 30.23% for PIEQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for PIEQ.

Доходность

Сравнение доходности PSET и PIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Principal International Equity ETF (PIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PIEQ с доходностью 10.56%.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

PIEQ

1 день
0.55%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.56%
6 месяцев
13.07%
1 год
30.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и PIEQ

2026 (YTD)20252024
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%-1.15%
PIEQ
Principal International Equity ETF		10.56%38.10%-2.95%

Correlation

The correlation between PSET and PIEQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between PSET and PIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Principal International Equity ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с PIEQ:
PIEQ с JHIDPIEQ с USMCPIEQ с PATNPIEQ с IGPIEQ с PQDIPIEQ с FPXIPIEQ с IDEV

Доходность на риск

PSET vs. PIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PIEQ
Ранг доходности на риск PIEQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c PIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal International Equity ETF (PIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETPIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.91

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.72

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.19

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

12.70

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. PIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PIEQ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и PIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETPIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.91

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.65

-0.94

Просадки

Сравнение просадок PSET и PIEQ

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки PIEQ в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и PIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETPIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-15.17%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.53%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.44%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.94%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.39%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и PIEQ

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.06%, в то время как у Principal International Equity ETF (PIEQ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETPIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.23%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.55%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.89%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.35%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.35%

+0.70%

Сравнение комиссий PSET и PIEQ

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIEQ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и PIEQ

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PIEQ в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PIEQ
Principal International Equity ETF		1.16%1.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and PIEQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIEQ has higher volatility (5.23%) compared to PSET (3.06%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs PIEQ's -15.17%.

On 1-year performance, PIEQ leads with 30.23% vs 8.25% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 30.23% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.

PIEQ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.62% for PSET.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while PIEQ is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.48% for PIEQ.

PIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и PIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор