PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PSEP и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%-0.85%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PSEP и ZDEK

И PSEP, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

PSEP vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.69

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.32

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

21.69

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.54

-0.66

Корреляция

Корреляция между PSEP и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и ZDEK

Ни PSEP, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и ZDEK

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.40%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-1.57%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.87%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.50%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.39%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и ZDEK

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.97%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

2.01%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

3.33%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

3.45%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

3.45%

+6.78%