PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с NAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

PSEP и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.51%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%24.37%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

PSEP

1 день
1.60%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.26%
1 год
12.11%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий PSEP и NAPR

И PSEP, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PSEP vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.43

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.93

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

14.15

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.95

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSEP и NAPR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и NAPR

Ни PSEP, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и NAPR

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-16.53%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-7.53%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-16.53%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.34%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и NAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.65%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

2.23%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

9.65%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

11.30%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

10.71%

-0.48%