PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с JAJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEP с JAJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds from Innovator. PSEP is passively managed, while JAJL is actively managed. Over the past year, PSEP returned 14.71% vs 7.79% for JAJL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и JAJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 2.52%.

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

JAJL

1 день
-0.01%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.86%
1 год
7.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEP и JAJL

2026 (YTD)20252024
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%4.20%
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.52%6.56%4.48%

Correlation

The correlation between PSEP and JAJL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between PSEP and JAJL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSEP и JAJL

Секторы
PSEP
JAJL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSEP
36.2%
JAJL
36.2%

Финансовые услуги

PSEP
11.9%
JAJL
11.9%

Коммуникационные услуги

PSEP
10.9%
JAJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSEP
10.1%
JAJL
10.1%

Здравоохранение

PSEP
8.4%
JAJL
8.4%

Промышленность

PSEP
8.1%
JAJL
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSEP
4.9%
JAJL
4.9%

Энергетика

PSEP
3.5%
JAJL
3.5%

Коммунальные услуги

PSEP
2.3%
JAJL
2.3%

Недвижимость

PSEP
1.9%
JAJL
1.9%

Сырьевые материалы

PSEP
1.8%
JAJL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDH
Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с PAPRJAJL с CPSAJAJL с SMAX

Доходность на риск

PSEP vs. JAJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c JAJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPJAJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.38

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
5.67

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.83

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

7.76

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

38.16

-19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. JAJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAJL равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и JAJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPJAJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.69

-1.73

Просадки

Сравнение просадок PSEP и JAJL

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и JAJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSEPJAJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-2.16%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-1.01%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.04%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.28%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.20%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и JAJL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSEPJAJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.35%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

1.39%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

2.32%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

2.67%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

2.67%

+7.45%

Сравнение комиссий PSEP и JAJL

И PSEP, и JAJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и JAJL

Ни PSEP, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSEP and JAJL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEP has higher volatility (0.70%) compared to JAJL (0.35%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs JAJL's -2.16%.

On 1-year performance, PSEP leads with 14.71% vs 7.79% for JAJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSEP has performed better with a 14.71% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSEP and JAJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

PSEP and JAJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEP и JAJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор