Сравнение PSECX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.22% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и TILVX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
PSECX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
PSECX
TILVX
Сравнение PSECX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.11 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и TILVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и TILVX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и TILVX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -60.05% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.79% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -19.00% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -40.15% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.83% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.32% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.51% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и TILVX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.38% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.32% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 15.76% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 14.82% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.65% | -4.47% |