PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PSECX на уровне -2.01% и FBLEX на уровне -2.01%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.11% соответственно.

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий PSECX и FBLEX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PSECX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.91

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.32

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

4.92

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между PSECX и FBLEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и FBLEX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и FBLEX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-39.73%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.55%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.00%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-39.73%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-6.89%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.86%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.49%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и FBLEX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.48%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.78%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.13%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.78%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

17.39%

-4.22%