PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 2.45% против 10.24% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с HICSXPCONX с PACIX

Сравнение комиссий PSDYX и PCONX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.26

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.78

+6.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.24

+1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

2.45

+6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

8.11

+27.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PCONX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.26

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.25

+2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.80

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.65

+1.50

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PCONX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PCONX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PCONX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PCONX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-47.70%

+45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-7.49%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-25.48%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-26.14%

+23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.88%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-8.32%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.26%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PCONX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.60%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

11.49%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

14.64%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

12.50%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

12.86%

-11.82%