PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSDYX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции NUSFX немного отстают с 2.36%.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX

Сравнение комиссий PSDYX и NUSFX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

6.75

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

2.85

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

5.24

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

38.53

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

2.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

1.96

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.78

+0.37

Корреляция

Корреляция между PSDYX и NUSFX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и NUSFX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и NUSFX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-3.88%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-0.87%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-3.35%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-3.88%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.24%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.12%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и NUSFX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.54%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

1.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

1.21%

-0.17%