Сравнение PSDYX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям MYFRX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.77% соответственно.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и MYFRX
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
PSDYX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
PSDYX
MYFRX
Сравнение PSDYX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 2.63 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 8.48 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 2.94 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 10.43 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 34.81 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 2.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 1.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.44 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и MYFRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и MYFRX
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и MYFRX
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -10.08% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -0.41% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -1.52% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -10.08% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.27% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и MYFRX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеют волатильность 0.22% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.21% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.04% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.54% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.59% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.83% | -0.79% |