PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с BBBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и BBBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.39% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR

Сравнение комиссий PSDYX и BBBIX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.

PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXBBBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

6.89

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

2.20

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.22

7.75

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.79

27.58

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

2.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

2.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.47

+0.69

Корреляция

Корреляция между PSDYX и BBBIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и BBBIX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BBBIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и BBBIX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и BBBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-6.60%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-0.57%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-3.16%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-6.60%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.48%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.47%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и BBBIX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.29%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

1.57%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

1.52%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

1.46%

-0.42%