PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBIX с PIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUBIX с PIASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) and PIASX (PIA Short Term Securities Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, BUBIX returned 2.67%/yr vs 2.29%/yr for PIASX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BUBIX charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for PIASX.

Доходность

Сравнение доходности BUBIX и PIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUBIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у PIASX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции BUBIX превзошли акции PIASX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.29% соответственно.

BUBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.93%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.67%

PIASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.75%
3 года*
4.95%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUBIX и PIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		1.17%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		0.72%5.09%5.22%5.62%-1.09%-0.02%1.85%3.16%1.20%0.95%

Correlation

The correlation between BUBIX and PIASX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.21

The correlation between BUBIX and PIASX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

PIA Short Term Securities Fund

Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с SADIXBUBIX с CUSDXBUBIX с FULBXBUBIX с TSDOXBUBIX с PRTBXBUBIX с PSDSXBUBIX с AOUIX
Часто сравнивают с PIASX:
PIASX с PIAMXPIASX с CBUDXPIASX с VWEAXPIASX с NUSFXPIASX с UGSDXPIASX с DFYGXPIASX с PHYSX

Доходность на риск

BUBIX vs. PIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PIASX
Ранг доходности на риск PIASX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIASX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIASX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBIX c PIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBIXPIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.81
3.71

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.91
6.34

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.70

2.28

+5.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.67

5.42

+8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

99.12

23.06

+76.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBIX vs. PIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBIX на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа PIASX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBIX и PIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBIXPIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81

3.71

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.53

2.74

+1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.77

2.38

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.43

1.90

+1.53

Просадки

Сравнение просадок BUBIX и PIASX

Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки PIASX в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и PIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUBIXPIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-3.28%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.70%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.70%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

-2.61%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-2.61%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.25%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBIX и PIASX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) составляет 0.17%, в то время как у PIA Short Term Securities Fund (PIASX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUBIXPIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.77%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

1.02%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.11%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.96%

-0.25%

Сравнение комиссий BUBIX и PIASX

BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIASX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBIX и PIASX

Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PIASX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		3.96%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		4.01%4.57%4.69%3.61%1.32%0.78%1.34%2.01%1.59%1.15%1.05%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BUBIX and PIASX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIASX has higher volatility (0.27%) compared to BUBIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, BUBIX dropped -1.88% vs PIASX's -3.28%.

BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUBIX и PIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор