Сравнение PSDM с PMJA
PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PSDM returned 5.16% vs 7.69% for PMJA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PSDM charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности PSDM и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у PMJA с доходностью 2.35%.
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSDM и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 6.19% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 6.89% |
Correlation
The correlation between PSDM and PMJA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between PSDM and PMJA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDM vs. PMJA — Ранг доходности на риск
PSDM
PMJA
Сравнение PSDM c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.88 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 5.32 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 26.64 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 2.32 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и PMJA
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDM | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -2.98% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.45% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.04% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.34% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.29% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и PMJA
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDM | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.33% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.49% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.85% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.85% | -0.84% |
Сравнение комиссий PSDM и PMJA
PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и PMJA
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PSDM and PMJA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.53%) compared to PMJA (0.33%). In terms of maximum drawdown, PSDM dropped -1.19% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 7.69% vs 5.16% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.69% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PMJA.
PSDM is categorized as Multisector Bonds, while PMJA is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.40% for PSDM and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDM и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор