PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с NPV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.12%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.40% соответственно.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

NPV

1 день
1.34%
1 месяц
-2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.00%
3 года*
5.94%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с PMJIXPSDIX с DFABXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с BMNNPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий PSDIX и NPV

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.22

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

0.36

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

1.05

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.16

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

0.37

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.22

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

-0.13

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.18

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.28

+0.50

Корреляция

Корреляция между PSDIX и NPV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и NPV

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NPV в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.19%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и NPV

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-44.25%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-9.07%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-44.25%

+39.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-44.25%

+39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-17.90%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-10.15%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.77%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и NPV

Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.37%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.43%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

5.20%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

9.05%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

13.52%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

13.19%

-11.44%