PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с ATOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PSDIX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.73% соответственно.

PSDIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.12%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с COLTXATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с NMTRXATOIX с NRKATOIX с MYIATOIX с VMLUX

Сравнение комиссий PSDIX и ATOIX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.

ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXATOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.51

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

18.38

-14.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.89

11.59

-9.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

32.23

-29.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

93.42

-80.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.51

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

2.69

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

2.24

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.45

-1.67

Корреляция

Корреляция между PSDIX и ATOIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и ATOIX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ATOIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и ATOIX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-1.46%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.10%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-0.37%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

-0.43%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.06%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.03%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и ATOIX

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.10%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.65%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.92%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

0.81%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

0.78%

+0.97%