PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.83% соответственно.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий PSCZX и VRTGX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PSCZX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.54

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.21

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между PSCZX и VRTGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и VRTGX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и VRTGX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-41.97%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.80%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-40.48%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-41.97%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-11.16%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.53%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.36%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и VRTGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.82%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.59%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

25.39%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

24.53%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

24.45%

-2.37%