Сравнение PSCZX с QISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).
PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и QISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCZX и QISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -3.30% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью -3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCZX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции QISGX немного отстают с 11.53%.
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
QISGX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCZX и QISGX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QISGX в 0.89%.
Доходность на риск
PSCZX vs. QISGX — Ранг доходности на риск
PSCZX
QISGX
Сравнение PSCZX c QISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | QISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.52 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCZX и QISGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и QISGX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности QISGX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.05% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и QISGX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и QISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCZX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -60.75% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -13.23% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -38.60% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -45.08% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -9.62% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.99% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и QISGX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 7.47%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCZX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.17% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 16.54% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 22.52% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 24.48% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 24.65% | -2.57% |