PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSCZX returned 12.72%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSCZX charges 0.82%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.17% соответственно.

PSCZX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.85%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.72%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.14%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between PSCZX and ETEGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.89

The correlation between PSCZX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

PSCZX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.12

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.07

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.15

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

-0.34

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.12

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и ETEGX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-67.58%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.05%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-19.98%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-24.30%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-36.66%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-10.24%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-22.76%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.79%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и ETEGX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.45%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

11.11%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.05%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

18.77%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

19.84%

+2.29%

Сравнение комиссий PSCZX и ETEGX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и ETEGX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.18%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

PSCZX and ETEGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCZX has higher volatility (5.01%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs ETEGX's -67.58%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор