Сравнение PSCX с BUFH
PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PSCX и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCX и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 8.48% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PSCX and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCX vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PSCX
BUFH
Сравнение PSCX c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.91 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и BUFH
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -1.53% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.05% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.18% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCX | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 2.37% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 2.37% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 2.37% | +4.59% |
Сравнение комиссий PSCX и BUFH
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и BUFH
Ни PSCX, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCX and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PSCX and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PSCX и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор