Сравнение PSCW с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
PSCW и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 6.12% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и ZMAR
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
PSCW vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
PSCW
ZMAR
Сравнение PSCW c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.31 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.65 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.74 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 18.69 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.31 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.86 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и ZMAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и ZMAR
Ни PSCW, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и ZMAR
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -2.30% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.92% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.65% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.25% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.38% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и ZMAR
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.67% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 3.11% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.21% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 3.21% | +4.48% |