PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PSCW и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCW показывает доходность 1.80%, а PSMR немного выше – 1.88%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PSCW и PSMR

И PSCW, и PSMR имеют комиссию равную 0.61%.

PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.35

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.67

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

11.05

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSCW и PSMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и PSMR

Ни PSCW, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и PSMR

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, примерно равная максимальной просадке PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-11.78%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.10%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.72%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и PSMR

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.24%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.24%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

8.76%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

8.52%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

8.52%

-0.83%