PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с NJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).

PSCW и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и NJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью -1.97%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQ

Сравнение комиссий PSCW и NJAN

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NJAN в 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWNJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.92

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

9.97

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.54

+0.31

Корреляция

Корреляция между PSCW и NJAN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и NJAN

Ни PSCW, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и NJAN

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и NJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-20.70%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.26%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.44%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.91%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и NJAN

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.83%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.80%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

12.53%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

12.34%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

13.06%

-5.37%