Сравнение PSCW с FDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).
PSCW и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и FDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и FDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | -2.86% | 14.82% | 14.32% | 22.76% | -9.18% | 9.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEC
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и FDEC
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.
Доходность на риск
PSCW vs. FDEC — Ранг доходности на риск
PSCW
FDEC
Сравнение PSCW c FDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | FDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.17 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.74 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 9.02 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и FDEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и FDEC
Ни PSCW, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и FDEC
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и FDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -15.67% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.75% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.94% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.64% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.69% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и FDEC
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.44%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.74% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.12% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 12.46% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.20% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.12% | -3.43% |