Сравнение PSCSX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCSX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCSX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -3.82% | 12.57% | 12.60% | 17.09% | -23.95% | 14.15% | 19.50% | 30.55% | -12.05% | 17.64% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 4.18% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCSX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PSCSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.40% соответственно.
PSCSX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 9.82%
TNVIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCSX и TNVIX
PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
PSCSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
PSCSX
TNVIX
Сравнение PSCSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCSX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.66 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.32 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCSX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCSX и TNVIX
Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TNVIX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCSX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.35% | 5.63% | 4.34% | 2.36% | 26.32% | 19.21% | 5.69% | 8.77% | 12.86% | 5.84% | 3.41% | 8.45% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.79% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCSX и TNVIX
Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -42.75% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -13.34% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -25.61% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -42.75% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -9.49% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -6.27% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.51% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCSX и TNVIX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.09% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.62% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 20.63% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.76% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.06% | +3.09% |