Сравнение PSCNX с RFIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и RFIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 3.54% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -2.69% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 3.56% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCNX показывает доходность 3.54%, а RFIMX немного выше – 3.56%.
PSCNX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.29%
RFIMX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и RFIMX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии RFIMX в 1.51%.
Доходность на риск
PSCNX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
PSCNX
RFIMX
Сравнение PSCNX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.59 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 5.44 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.86 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.00 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и RFIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и RFIMX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности RFIMX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.23% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.28% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и RFIMX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и RFIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -99.41% | +49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -11.77% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -99.41% | +67.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -99.22% | +93.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -27.74% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.44% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и RFIMX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 6.83% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.84% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 22.37% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 8,947.93% | -8,922.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 7,423.79% | -7,397.91% |