Сравнение PSCNX с JGMNX
PSCNX (Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSCNX returned 12.99%/yr vs 10.34%/yr for JGMNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCNX charges 1.71%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и JGMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у JGMNX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции JGMNX по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.34% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 12.99%
JGMNX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам PSCNX и JGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 23.00% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 12.46% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
Correlation
The correlation between PSCNX and JGMNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between PSCNX and JGMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCNX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск
PSCNX
JGMNX
Сравнение PSCNX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | JGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.40 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 9.90 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.65 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и JGMNX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и JGMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCNX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -39.72% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -11.03% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -23.84% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -31.74% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -39.72% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -7.13% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.67% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и JGMNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCNX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.14% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 12.39% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.07% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 19.59% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 20.58% | +5.33% |
Сравнение комиссий PSCNX и JGMNX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и JGMNX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности JGMNX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 9.66% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 6.09% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCNX and JGMNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCNX has higher volatility (5.60%) compared to JGMNX (5.14%). In terms of maximum drawdown, PSCNX dropped -50.15% vs JGMNX's -39.72%.
PSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCNX и JGMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор