Сравнение PSCJ с ZOCT
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) are both Defined Outcome funds. PSCJ is passively managed, while ZOCT is actively managed. Over the past year, PSCJ returned 14.74% vs 6.70% for ZOCT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZOCT.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и ZOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью 2.62%.
PSCJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZOCT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и ZOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 5.09% | 12.80% | 1.62% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 2.62% | 6.24% | 0.56% |
Correlation
The correlation between PSCJ and ZOCT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between PSCJ and ZOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск
PSCJ
ZOCT
Сравнение PSCJ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCJ | ZOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.65 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.60 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.06 | 22.17 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и ZOCT
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ZOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -3.18% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.46% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.33% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.30% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и ZOCT
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.49%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.54% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 1.72% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 2.21% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 3.02% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 3.02% | +5.66% |
Сравнение комиссий PSCJ и ZOCT
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и ZOCT
Ни PSCJ, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and ZOCT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZOCT has higher volatility (0.54%) compared to PSCJ (0.49%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs ZOCT's -3.18%.
On 1-year performance, PSCJ leads with 14.74% vs 6.70% for ZOCT. On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCJ has performed better with a 14.74% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZOCT.
PSCJ and ZOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.79% for ZOCT.
ZOCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и ZOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор