Сравнение PSCF с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
PSCF и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCF и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCF и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -0.08% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и SPCZ
PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
PSCF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
PSCF
SPCZ
Сравнение PSCF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCF | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.33 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.37 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.30 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.33 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PSCF и SPCZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и SPCZ
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPCZ в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и SPCZ
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -4.47% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -3.50% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -2.77% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -0.43% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.32% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и SPCZ
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.31% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 4.19% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 6.25% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 5.12% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 5.12% | +19.67% |