PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCF и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCF и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-0.08%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.15%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.


PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%

SPCZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.26%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Financials ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий PSCF и SPCZ

PSCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

PSCF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCFSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.33

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.98

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.37

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.30

-3.87

PSCF vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCFSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.33

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.22

-0.86

Корреляция

Корреляция между PSCF и SPCZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и SPCZ

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPCZ в 12.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.08%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и SPCZ

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCFSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-4.47%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-3.50%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-2.77%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-0.43%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.32%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и SPCZ

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCFSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.31%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

4.19%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

6.25%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

5.12%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

5.12%

+19.67%