Сравнение PSCE с TEXU
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 31.68%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
PSCE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 31.68%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- -2.40%
- Всё время*
- -4.10%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $960.74K | $1.29M | $1.55M | |
| $70.04K | $72.90K | $90.30K |
Сравнение доходности по годам PSCE и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 31.68% | 1.53% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between PSCE and TEXU is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. TEXU — Ранг доходности на риск
PSCE
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCE c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCE и TEXU
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -31.71% | -64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -19.98% | -56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -8.81% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 40.83% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 40.83% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 40.83% | +2.19% |
Сравнение комиссий PSCE и TEXU
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и TEXU
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.29% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and TEXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
PSCE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.43% for TEXU.
PSCE is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор