Сравнение PSCE с LNGX
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 16.45%.
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCE и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | 2.06% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PSCE and LNGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. LNGX — Ранг доходности на риск
PSCE
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCE c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCE и LNGX
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки LNGX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -17.89% | -78.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | -14.31% | -62.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.94% | -6.11% | -52.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 24.83% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 24.83% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 24.83% | +18.20% |
Сравнение комиссий PSCE и LNGX
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и LNGX
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности LNGX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and LNGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
PSCE has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.85% for LNGX.
PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор