Сравнение PSCE с LNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX).
PSCE и LNGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. LNGX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Natural Gas Index. Фонд был запущен 28 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и LNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCE и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | 0.82% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 26.99% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 26.99%.
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
LNGX
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCE и LNGX
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Доходность на риск
PSCE vs. LNGX — Ранг доходности на риск
PSCE
LNGX
Сравнение PSCE c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 4.53 | -4.62 |
Корреляция
Корреляция между PSCE и LNGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и LNGX
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности LNGX в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.21% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и LNGX
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки LNGX в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и LNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -8.71% | -87.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -6.55% | -68.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -2.26% | -56.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и LNGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 23.06% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 23.06% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 23.06% | +20.38% |