Сравнение PSCE с LNGX
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 20.47%.
PSCE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.45%
LNGX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCE и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.33% | 0.82% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 20.47% | 5.97% |
Correlation
The correlation between PSCE and LNGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. LNGX — Ранг доходности на риск
PSCE
LNGX
Сравнение PSCE c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCE | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.10 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок PSCE и LNGX
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -14.31% | -81.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -11.36% | -63.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -4.37% | -54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 24.67% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.44% | 24.67% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 24.67% | +18.59% |
Сравнение комиссий PSCE и LNGX
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и LNGX
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.84% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and LNGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
PSCE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.22% for LNGX.
PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор