Сравнение PSBMX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции PSBMX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.95% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и CAMSX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
PSBMX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
PSBMX
CAMSX
Сравнение PSBMX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.04 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и CAMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и CAMSX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и CAMSX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -58.43% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.67% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -22.14% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -41.99% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -8.95% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.90% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.64% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и CAMSX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.00% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.53% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 20.12% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.67% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.74% | +1.59% |