Сравнение PSBMX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.62% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и AZBIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
PSBMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
AZBIX
Сравнение PSBMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.85 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.82 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и AZBIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и AZBIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -40.80% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.76% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -29.85% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -40.80% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.35% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -7.80% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.19% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и AZBIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.23% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.00% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 19.97% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.54% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.31% | +1.02% |