Сравнение PSB.TO с TLV.TO
PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while TLV.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSB.TO returned 2.69%/yr vs 9.28%/yr for TLV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for TLV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSB.TO и TLV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSB.TO показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции PSB.TO уступали акциям TLV.TO по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.28% соответственно.
PSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.69%
TLV.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам PSB.TO и TLV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.49% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | 0.23% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 19.12% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
Correlation
The correlation between PSB.TO and TLV.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSB.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск
PSB.TO
TLV.TO
Сравнение PSB.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSB.TO | TLV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 7.49 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 34.46 | -25.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSB.TO и TLV.TO
Максимальная просадка PSB.TO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSB.TO и TLV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSB.TO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -37.68% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.07% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -9.83% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -19.36% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | -37.68% | +24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.03% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.88% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSB.TO и TLV.TO
Текущая волатильность для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) составляет 0.68%, в то время как у Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSB.TO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.21% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 6.16% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 7.56% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 9.98% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 12.68% | -7.83% |
Сравнение комиссий PSB.TO и TLV.TO
PSB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSB.TO и TLV.TO
Дивидендная доходность PSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TLV.TO в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.21% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.85% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
PSB.TO and TLV.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for TLV.TO.
PSB.TO is categorized as Corporate Bonds, while TLV.TO is Canada Equities. PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.28% for PSB.TO and 0.33% for TLV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSB.TO и TLV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор