PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSAIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSAIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSAIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSAIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		-1.80%8.87%3.21%7.91%-11.07%1.11%7.76%8.94%-0.60%7.86%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSAIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PSAIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 3.37% против 12.72% соответственно.

PSAIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.19%
1 год
4.56%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.72%
10 лет*
3.37%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PSAIX:
PSAIX с ZMMK.TOPSAIX с PISIXPSAIX с PYGSXPSAIX с DFSHXPSAIX с FBIIXPSAIX с PTTRXPSAIX с DGFFX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PSAIX и PSLDX

PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSAIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSAIX
Ранг доходности на риск PSAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSAIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.28

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.55

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.37

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

1.11

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSAIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSAIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSAIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSAIX и PSLDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSAIX и PSLDX

Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		3.92%4.22%3.66%3.14%4.10%4.61%2.20%2.79%2.43%1.83%2.03%2.52%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PSAIX и PSLDX

Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSAIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-55.25%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-19.25%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-49.32%

+33.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.35%

-49.32%

+33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-15.88%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-10.70%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

6.38%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSAIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) составляет 2.39%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSAIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

8.39%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

14.38%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

24.15%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

22.90%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

21.33%

-17.73%