PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA.TO с XYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. PSA.TO is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 10 years, PSA.TO returned 2.26%/yr vs 9.27%/yr for XYLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSA.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.26% против 9.27% соответственно.

PSA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.26%

XYLD

1 день
0.58%
1 месяц
3.83%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA.TO и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.97%2.64%4.55%5.13%2.32%0.61%0.93%2.22%1.65%1.08%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.57%3.08%29.61%8.46%-6.48%19.53%-2.92%16.40%1.80%8.60%

Correlation

The correlation between PSA.TO and XYLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

PSA.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSA.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.57
2.71

+6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.14
4.10

+20.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.02

1.53

+4.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

117.26

4.93

+112.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

364.58

19.41

+345.18

PSA.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 9.57, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и XYLD

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XYLD в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSA.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-27.60%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.27%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

-16.88%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-16.88%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-27.60%

+27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.64%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.08%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и XYLD

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSA.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

2.42%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

6.49%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

7.76%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

12.71%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

15.53%

-15.28%

Сравнение комиссий PSA.TO и XYLD

PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и XYLD

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XYLD в 10.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.47%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

PSA.TO and XYLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

PSA.TO is categorized as Money Market, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор