PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZZX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRZZX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PRZZX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRZZX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund		-3.95%11.23%11.08%20.18%-12.11%12.66%10.18%17.92%-8.50%18.23%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PRZZX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.30% соответственно.

PRZZX

1 день
2.03%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.67%
1 год
9.92%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.92%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2040 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRZZX:
PRZZX с VFORXPRZZX с FYTKXPRZZX с PNOPXPRZZX с PGTYXPRZZX с PPLIXPRZZX с URTRXPRZZX с JRLVX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PRZZX и PEIYX

PRZZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund

Доходность на риск

PRZZX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZZX
Ранг доходности на риск PRZZX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZZX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZZX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZZXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.67

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.44

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZZX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZZX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZZX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZZXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.52

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRZZX и PEIYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZZX и PEIYX

Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRZZX
Putnam RetirementReady 2040 Fund		2.00%1.92%1.69%1.88%14.10%8.92%1.69%5.15%9.81%4.19%0.38%2.24%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PRZZX и PEIYX

Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRZZXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-51.28%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.77%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-15.36%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-36.05%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.27%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.36%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.64%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZZX и PEIYX

Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеют волатильность 4.14% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRZZXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

8.21%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

15.49%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

14.54%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

17.00%

-5.72%