Сравнение PRZZX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRZZX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRZZX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 17.47% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PRZZX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRZZX и PDEJX
PRZZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRZZX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
PRZZX
PDEJX
Сравнение PRZZX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZZX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.24 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZZX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRZZX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZZX и PDEJX
Дивидендная доходность PRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRZZX и PDEJX
Максимальная просадка PRZZX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZZX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRZZX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -20.45% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -5.85% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -16.83% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.94% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.90% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.20% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZZX и PDEJX
Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRZZX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.87% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 4.33% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 7.52% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 8.87% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 8.86% | +2.42% |