Сравнение PRXG с SPIT
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRXG показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
PRXG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 9.82% | 0.81% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between PRXG and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
PRXG
SPIT
Сравнение PRXG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 2.00 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PRXG и SPIT
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -12.49% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.85% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.62% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 26.35% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 26.35% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 26.35% | -5.78% |
Сравнение комиссий PRXG и SPIT
PRXG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и SPIT
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.09% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXG is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.11% for PRXG.
They also come from different issuers: Praxis and F/m Investments. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор