Сравнение PRXG с SPIT
PRXG (Praxis Impact Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXG charges 0.36%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PRXG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRXG показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
PRXG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 7.56% | 1.53% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between PRXG and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
PRXG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRXG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXG и SPIT
Максимальная просадка PRXG за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -12.49% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.05% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.56% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 26.27% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 26.27% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 26.27% | -4.83% |
Сравнение комиссий PRXG и SPIT
PRXG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXG и SPIT
Дивидендная доходность PRXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 0.10% | 0.09% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
PRXG and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXG is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.10% for PRXG.
They also come from different issuers: Praxis and F/m Investments. Their fees differ too: 0.36% for PRXG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PRXG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор