PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXCX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXCX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXCX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXCX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		0.20%5.51%2.75%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%0.26%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

PRXCX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.24%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.37%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с PBDIXPRXCX с SWCAXPRXCX с BCHYXPRXCX с GUSTXPRXCX с VSBIX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий PRXCX и FGNSX

PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

PRXCX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXCX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXCXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.64

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.92

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

2.74

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXCX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXCX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXCX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXCXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRXCX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXCX и FGNSX

Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		6.38%6.00%3.26%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRXCX и FGNSX

Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXCXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-2.35%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-2.35%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-2.35%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.50%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.25%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.92%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXCX и FGNSX

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXCXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.23%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

0.66%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

3.85%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

2.04%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

1.66%

+2.47%