PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXAX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXAX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

PRXAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2017 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXAX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXAX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		0.29%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, PRXAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%.

PRXAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.63%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с TFIF.LPRXAX с JLSPRXAX с FMYPRXAX с PRCOXPRXAX с PREIXPRXAX с PRWCXPRXAX с PRDGX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий PRXAX и TRBCX

PRXAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Доходность на риск

PRXAX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXAX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXAXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.69

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.76

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

2.68

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXAX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXAX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXAX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXAXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между PRXAX и TRBCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXAX и TRBCX

Дивидендная доходность PRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.64%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PRXAX и TRBCX

Максимальная просадка PRXAX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXAX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXAXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-54.56%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-17.01%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-43.63%

+26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-13.77%

+11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-11.35%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.86%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXAX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) составляет 1.93%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXAXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

7.01%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

13.72%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

23.49%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

24.05%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

22.76%

-17.79%