PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXAX с JLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXAX с JLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS).

PRXAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2017 г.. JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXAX и JLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXAX и JLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		0.04%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.20%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, PRXAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JLS с доходностью 2.20%.

PRXAX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.76%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

JLS

1 день
2.72%
1 месяц
-0.79%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.72%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Nuveen Mortgage and Income Fund

Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с TFIF.LPRXAX с FMYPRXAX с PRCOXPRXAX с PRWCXPRXAX с PRDGXPRXAX с PREIXPRXAX с PRSCX
Часто сравнивают с JLS:
JLS с PDIJLS с JAAAJLS с TFIF.LJLS с PFNJLS с VUSSXJLS с FMYJLS с JBBB

Сравнение комиссий PRXAX и JLS

PRXAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JLS в 0.04%.

PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund

Доходность на риск

PRXAX vs. JLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXAX c JLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXAXJLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.64

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.89

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.78

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

3.28

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXAX vs. JLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа JLS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXAX и JLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXAXJLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между PRXAX и JLS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXAX и JLS

Дивидендная доходность PRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JLS в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.65%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.16%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%

Просадки

Сравнение просадок PRXAX и JLS

Максимальная просадка PRXAX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки JLS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXAX и JLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXAXJLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-35.18%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-6.18%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-23.53%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.27%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.87%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.05%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXAX и JLS

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) составляет 1.95%, в то время как у Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXAXJLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.50%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

6.42%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

10.48%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

10.53%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

12.40%

-7.43%