PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXAX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXAX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PRXAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2017 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXAX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXAX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		0.29%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRXAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%.

PRXAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.63%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с TFIF.LPRXAX с JLSPRXAX с FMYPRXAX с PRCOXPRXAX с PREIXPRXAX с PRWCXPRXAX с PRSCX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий PRXAX и PRDGX

PRXAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Доходность на риск

PRXAX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXAX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXAXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.77

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.13

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.36

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXAX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXAX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXAX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXAXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Корреляция

Корреляция между PRXAX и PRDGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXAX и PRDGX

Дивидендная доходность PRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.64%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PRXAX и PRDGX

Максимальная просадка PRXAX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXAX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXAXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-49.79%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-11.28%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-19.31%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.50%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.44%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.37%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXAX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) составляет 1.93%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXAXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.13%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

7.61%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

15.09%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

14.08%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

15.87%

-10.90%