PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRXAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRXAX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

PRXAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2017 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PRXAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRXAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		0.04%7.72%1.15%4.79%-11.41%-2.07%4.34%5.29%0.58%0.82%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%15.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRXAX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%.

PRXAX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.76%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с TFIF.LPRXAX с JLSPRXAX с FMYPRXAX с PRCOXPRXAX с PREIXPRXAX с PRWCXPRXAX с PRDGX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий PRXAX и PRWAX

PRXAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Доходность на риск

PRXAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRXAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRXAXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.75

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRXAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRXAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRXAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRXAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между PRXAX и PRWAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRXAX и PRWAX

Дивидендная доходность PRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.65%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок PRXAX и PRWAX

Максимальная просадка PRXAX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXAX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRXAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-55.06%

+37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-14.05%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-29.38%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-11.33%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.92%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.79%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PRXAX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) составляет 1.95%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRXAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.07%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

12.83%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

19.62%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

17.93%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

18.84%

-13.87%