Сравнение PRWBX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PRWBX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.78% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и TNSHX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
PRWBX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
PRWBX
TNSHX
Сравнение PRWBX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.83 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.57 | 3.29 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.45 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 3.48 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.53 | 12.38 | +12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.83 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.03 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и TNSHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и TNSHX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и TNSHX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -5.99% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.13% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -5.99% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -5.99% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.82% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.90% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и TNSHX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.52% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.23% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.96% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.22% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.80% | +0.38% |