PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с PRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWAX с PRESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) and PRESX (T. Rowe Price European Stock Fund) are both mutual funds - PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRESX is a Europe Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRWAX returned 17.43%/yr vs 7.18%/yr for PRESX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRWAX charges 0.76%/yr vs 1.03%/yr for PRESX.

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и PRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PRESX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции PRESX по среднегодовой доходности: 17.43% против 7.18% соответственно.

PRWAX

1 день
0.18%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.46%
10 лет*
17.43%

PRESX

1 день
0.53%
1 месяц
5.33%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.68%
1 год
10.76%
3 года*
11.25%
5 лет*
4.61%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWAX и PRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		1.11%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		5.66%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%

Correlation

The correlation between PRWAX and PRESX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.58

The correlation between PRWAX and PRESX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

T. Rowe Price European Stock Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX
Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с ESMAXPRESX с HFEAXPRESX с VEURXPRESX с QQQI

Доходность на риск

PRWAX vs. PRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c PRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXPRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.64

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.00

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.78

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

2.61

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. PRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PRESX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и PRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXPRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и PRESX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и PRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWAXPRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-59.86%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-12.69%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-14.63%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-38.78%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-38.78%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.99%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.78%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и PRESX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 3.52%, в то время как у T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWAXPRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.46%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.49%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.42%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.90%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.95%

+0.77%

Сравнение комиссий PRWAX и PRESX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRESX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и PRESX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности PRESX в 10.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		10.16%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.26%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

PRWAX and PRESX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRESX has higher volatility (5.46%) compared to PRWAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, PRWAX dropped -55.06% vs PRESX's -59.86%.

PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWAX и PRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор